Ezt nem értem.

.. 12*-es tőkével nyitotta az első poziját. Nem semmi. Ez olyan mintha én most vennék 12 Lot eurót vagy 42857 db MSFT-et:) 10 év alatt kb 5* nyomtam le entert 10 ezer db részvényre kb 120 ezer dollár értékben. 12 lot euró vagy 24db YM futures esetén 300 pip illetve 250 DOW pont után lenne 30% profit, de akár 30% lyuk is tőkémen. Gyomorgörcsöm lett csak a leírásától:)

Van 1000 eur letéted. Nyitsz egy 12.000 eur-os pozit. Az 0.12 lot. Ha 100 pippet megy ellened az kb az 120 eur veszteség.

Gondold el aki 12 szeres tőke áttét helyett monduk 1:500-on nyomja.

Szóval veled ellentétben őgy gondolom, hogy forex-en 1:12-es átétt még elég konszolidált.

Én nem keverném bele a tőkeátét nélküli rv kereskedést.

A stop szint persze más kérdés...

Ezt a mai Faluvégi blogban olvastam, és amit említ értéket az már extrém, a válsággal összefüggő:

"Közelebbről megvizsgálva azonban érdekes dolgokra bukkanunk. Az első, ami szembeötlik, hogy a maximális drawdown 18% alatt van, ami persze nem alacsony, de tudjuk jól, hogy a Hedge Fund stratégiák nagy része 2008-ban olyan pofonba szaladt bele, ami ennél sokkal nagyobb visszaeséseket eredményezett. "

Forrás:

http://hedgefund.blog.hu/2011/01/21/managed_futures_strategiak_6_resz

olvasd a blogom, és akkor megtudod :D

Jók rajta az eredmények ;)))

Nem tudom. Szerinted érdemes? :)

itt ki is bújt a szög a zsákból: blogolás miatt alapot venni?? Hát, csinálok akkor én is gyorsan egyet, veszel belőle, amíg írkálok? :)

Badarság, hogy nem ugyanúgy csinálja...több, mint 5 éve követem. Ajánlom az alapos áttanulmányozását a korábbi éveinek, mielőtt ilyeneket állítasz. Még röhögtem is Attilán 2007-ben, mert akkor már vagy 3 éve vezette a tradjeit, és alig volt reálhozam az egész 3 éven, miközben tombolt a bika. Csak a válságban ugrott brutálra a profit, és végül az 5 éves naplózásának (alap indulása előtt) eredménye kb. 80%-ban a válságban termelődött ki, az utolsó 1-1,5 évben.

Szóval az égvilágon semmi különöset nem csinál, nem lepne meg, ha még -50%-ban is lenne az alap vmikor.

Egyedül azt lehet felróni neki, hogy nem blogol. Na de ha te ezért vettél az alapjából, akkor ott ette meg a roszseb az egészet. :)

olaj kitermelési költség:

Legolcsóbb Irak 1-1,5$, legdrágább a tengeri 50-60$ és még jön a szállítás stb

Én is eddig a másikat olvastam el neki...lehet ezért nem láttam vagy nem fogott meg pár dolog... 12*-es tőkével nyitotta az első poziját. Nem semmi. Ez olyan mintha én most vennék 12 Lot eurót vagy 42857 db MSFT-et:) 10 év alatt kb 5* nyomtam le entert 10 ezer db részvényre kb 120 ezer dollár értékben. 12 lot euró vagy 24db YM futures esetén 300 pip illetve 250 DOW pont után lenne 30% profit, de akár 30% lyuk is tőkémen. Gyomorgörcsöm lett csak a leírásától:)

Viszont ebben amit írt teljesen egyezik a gondolkodásunk, de ettől függetlenül nem küzdenék a fekete arany mozgása ellen: " A helyzet hosszú távon nem tarható, hogy az olaj fizikai világpiacából alig 1-2%-os szeletet kihasító, ám ennek ellenére globális referencia árat diktáló spekulatív buborék NYMEX tőzsdei árfolyamok elszakadnak a 15-20 dolláros kitermelési költségektől és a 35-45 dolláros valós világpiaci áraktól. A valóságban a már-már összeesküvés elmélet gyanus olajválság prognosztizációkkal ellentétben a világpiaci nyersolaj kitermelés folyamatosan továbbra is kielégítő, sőt jelentősen meghaladja a keresletet, aminek erdeményeként a nyersolajkészletek folyamatosan duzzadnak és növekednek."

Így még egyszer végig olvasva azért tud valamit, csak az időzítése egy kicsit off:) A másik, hogy például én folyamatosan veszek ki pénzt a számlámról mert ebből élek és, ha Ő is nem a kb "kick start" motor berántásos 12-es tőkével kezd vagy, ha azzal is +36%-al, de abból a profitból havi 1-2%-ot felél mint én akkor csődbe ment volna. Ez így papíron "zárt" fundnál ment, de valós életben én átlag 18-20%-át elköltöm a profitnak, ergo nem tudta volna tartani a shortjait:)

"látszik, h sokkal sikeresebben indult, mint most."

Én ezt fogalmaztam meg ösztönösen úgy, hogy egészen az alap indulásáig sokkal sikeresebb volt, mint azóta.

köszi, portfolios blogra nm gondoltam.

látszik, h sokkal sikeresebben indult, mint most.

félreértés ne essék, nm védeni akarom, csak jelezni, h korábban is igen volatilis volt a teljesítménye, és stop-losst régebben sem igen használt.

"mióta olvasod NY.A. blogját"

Évek óta, a blogot visszaolvastam az elejéig (kiv: portfolió rész). Én azonban nem a saját portfolió részre gondolok, amikor azt mondom, hogy most mást csinál, mint akkor, hanem arra, hogy olyan dolgokat csinál, amiket korábban ellenzett.

Ilyen a teljesség igénye nélkül a vesztes pozíciók tartása, a profit nem realizálása (amiről maga írta, hogy a tőzsde visszaveszi az ilyen pénzeket), de méginkább az, hogy miközben korábban világosan és éveken keresztül ágált a magyar tőzsde és a részvények ellen, azoktól mindenkit eltántorítva - aközben sokaknak feltűnt, hogy most meg abba is belevett. Én ezekre gondolok, hogy "nem erről volt szó".

A különbség tehát az, hogy akkoriban még leírta, hogy azt azért ő sem gondolta, hogy a FED úgy beindítja a pénznyomdát, hogy fénysebességgel tolja ki magából a pénzt (és ez akkoriban valóban nem volt várható), de most csak ül a babérjain, miközben várható volt, hogy ez most is így fog történni.

A szituáció más, amiben ugyanazt csinálja, és ezt értékeljük másképpen: Te azt mondod, mindig így vezet, én meg azt, hogy ez akkor megfelelő volt, most meg nem. Az meg tényleg "vicces", hogy élben elvágólag történik meg ez a változás az alap beindulásakor.

Tavaly volt egy realizált 55 549 606-os bázisa.

Most meg az utolsó realizált bejegyzés: 35 957 268

Ez a teljes tőke 36%-os elvesztését jelenti tavaly óta. Szerintem ez nem túl jó egy profitól. És akkor a lebegő veszteség még nincs belerajzolva.

Hát akkor nézd itten:

http://www.portfolio.hu/blog/?u=nyilasi%20attila

értem amiket írsz, de van egy kérdésem: mióta olvasod NY.A. blogját, ill. meddig olvastad vissza a hf teljesítményét jegyzés előtt?

re:

Szerző: nyilasi attila 2007. április 1. 13 óra 35 perc

HEDGE FUND 22 HAVI NYERESÉG (2005.jún.-2007.márc.) +97.89%

tehát a + 98%-ról ment le 11%-ra. uúgy elolvadt a nyeresége mint most. a hf-nál mindkét esetben erős pozitív bázisról indult (kb. +400% ill. + 98%), míg az alapnál meg ugye 0-ról, ezért előbbiek pozitív hozammal bírnak/bírtak, míg utóbbi negatívval.

sajnos a hf kezdeti teljesítményét nm tudom visszanézni az oldalán, mert csak 2007 elejétől vannak fenn adatok, az emlékeim meg elég fakók már.

Nézd, nem szeretnék vitatkozni veled, mert én nem értek hozzá.

Én tehát egyszerűen csak azt nézem, hogy bár látszólag tényleg ugyanazok a számsorok vannak beidézve, mint amikben most van pénz, node a saját alap akkoriban mindezek ellenére +11-26,9%-ot hozott, most meg a 30% mínuszban jár a Nyilasi alap, a sajátja meg majdnem lefeleződött a csúcshoz képest. Hogy úgy mondjam, te azt mondod: Mit csodálkozok, hiszen ez ugyanaz, miért lenne más, én meg azt, hogy akkor ezzel a leosztással nyert, most meg veszített, hát hogyne lenne más? :) Nem mindegy, hogy egy bubi párral ász pár ellen mész, vagy kettes pár ellen. Akkor tudta mire kell tenni, hogy összességében nyereséges legyen, most meg semmi ilyesmit nem tud felmutatni. Tudod, ez nekem olyan, mintha azt mondanád, hogy ez a pasi olyan, mint aki mindig hetvennel megy. Akár országút, akár város... akkor meg min csodálkozok?

Hát csak azon, hogy pont akkor került be a városhatáron belülre a 30-as gyalogos zónába, amikor alapot indított. Hiszen korábban ezek ELLENÉRE is nyereséges volt (nem kicsit), most meg ezek mellett is veszteséges (nem kicsit).

A korábbi bika időszakban tudott nyerni, most meg képtelen rá. Hát ha van gyökeres változás egy alap kezelésében, akkor az nem éppen ez? Egy nyereséges, sikeres alapkezelésből hirtelen és tartósan a vesztes oldalra kerülés szerinted nem elég gyökeres változás?

:) :) :)

:-)

Matgab barátom, Te egy Freud vagy! :-)

re 2.

továbbra is azt mondom, nincs gyökeres változás, ld.:

HEDGE FUND 29 HAVI NYERESÉG (2005.jún.-2007.okt.) +26.90%

(Hó végi helyzetkép a záró/elszámoló árak alapján.)

NYITOTT POZÍCIÓK EREDMÉNYE (a kezdeti induló tőkére vetítve):

[Bekerülési ár | Piaci ár | Referencia szint * Tőkeáttétel ] = Pozíció eredménye

EURJPY short: [ 143.83 | 167.00 | 1.7239*1 ] = -27.77%

EURJPY short #2: [ 151.00 | 167.00 | 2.117*0.5 ] = -11.22%

S&P 500 december short: [ 1433.25 | 1555.00 | 2.2024*1.5 ] = -28.06%

NYMEX olajshort december: [ 74.30 | 94.53 | 2.2451*0.5 ] = -30.56%

HEDGE FUND 37 HAVI NYERESÉG (2005.jún.-2008.jún.) +11.22%

(Hó végi helyzetkép a záró/elszámoló árak alapján.)

NYITOTT POZÍCIÓK EREDMÉNYE (a kezdeti induló tőkére vetítve):

[Bekerülési ár | Piaci ár | Referencia szint * Tőkeáttétel ] = Pozíció eredménye

EURJPY short: [ 143.83 | 167.10 | 1.7239*1 ] = -27.89%

EURJPY short #2: [ 151.00 | 167.10 | 2.117*0.5 ] = -11.29%

S&P 500 szeptember short: [ 1447.25 | 1281.00 | 2.2024*1.5 ] = +37.95%

NYMEX olajshort szeptember: [ 70.35 | 140.58 | 2.2451*0.5 ] = -112.06%

Nem értek hozzá, ezért választottam a Nyilasi alapot, mondván ott majd lesz valaki, aki ezeket érti is, és meg is tudja csinálni ;) Hát ebben is tévedtem. Innentől inkább nem kockáztatok, maradok a szolíd hasznoknál :) Vagy éppen, ha valaki indít egy új alapot, lehet, hogy abba teszem át a pénzt. De ha az is beszűnteti a blogolást, abból is kiveszem ;)

1.) Nem vettem magamra, azt írtam, hogy én nem láttam senkit azért panaszkodni, hogy "rosszul áll a portfolió". A panaszok nem innen erednek.

2.) Arra értettem, hogy leírta, hogy szerinte hogyan kell kereskedni így többek között azt is, hogy nem akkora arccal, mint az alapkezelők, hanem oda kell figyelni a folyamatokra is. Ezt most módszeresen nem teszi. Most nem egy rossz pozíciója van, hanem összesen egy pozitívot mutató pozíciója. Ha ezt nézem, akkor ez gyökeres változás.

3.) Lásd 1. pont! :)

4.) Dehogynem, eladtam, és így már nem érdekel :)