Nem volt még CIG-em, de egy elméleti problémára nem tudok megoldást, hátha ti tudtok...
Szóval, megtalált egy brókernetes ember és ajánlotta a CIG befektetését, ami különböző indexeket követ.
Olyan módon, hogy veszi az index elmúlt 120 napi árfolyamát, és ha az index alulról felfelé átüti az átlag grafikonját, akkor "vesznek", amikor felülről lefelé töri át a grafikont, akkor eladnak és átmenekülnek a biztos pénzpiaci hozamba...
Ezt prezentálták egy gyönyörű grafikonon, ahol tényleg látszik, hogy majdnem mindig jókor szálltak be és jókor szálltak ki... Szumma szummárum, azt mondta, hogy az elmúlt 3 évben ezzel a technikával közel 90 %-ot lehetett keresni...(2006-2009 között)...
Hát szép szép , gondolkodtam magamban, de miért bízzam egy (friss) biztosítóra a pénzem?!
Ráadásul kötelezettséget kellene vállalnom, hogy 10 éven keresztül jelentős összegeket fizetek be nekik, - ha nem akkor irgum burgum-, ha meg adókedvezmény letelte előtt akarom felvenni a pénzt, akkor meg szétadózhatom magam.
De gondoltam az ötlet megfontolásra érdemes, ezért mindenfajta tartós kötelezettség vállalás nélkül biztosítási költségek nélkül, biztos eredménnyel (nem megy csődbe a vagyonkezelő és látom nap mint nap a portfolió értékét), és még megtoldom azzal is, hogy nem pénzpiaci alapba teszem, hanem shortolom az indexet, hiszen az esésnél jobban hoz, mint a pénzpiaci hozam...
Na mondom én, ez egész jó ötlet lemodellezem otthon a BUX-on is, hogy működik-e 2010-re és milyen eredménnyel.
Vettem a BUX záró eredményeket és az átlagot és a szisztéma alapján megnéztem, hogy hol kellett volna beszállni. Gondoltam, ha már lúd legyen kövér, és amikor esik a piac, akkor én nem pénzpiaci módszerrel számolok, hanem legyen mindjárt egy short hozam kalkulálva...
(Azaz nem vagyok pozi nélkül, hanem mindig elméletileg a jó irányban vagyok).
Kiszámoltam a BUX-ra 2010-re majdnem 13%-os hozam jött ki...
Na mondom ez nem is akkora marhaság...
Gondolkodtam tovább, hogy ez a gyakorlatban hogyan is működne...
Az első gondolatom, hogy a BUX-ra ha nem is tudok fogadni, de BUX hatira igen, tehát letöltöttem a BUX1012-es adatokat...
Aztán eszembe jutott, hogy azért egy záró adat az nem teljesen oké, mert a BUX hatiban a zárót rendszeresen megrántják, vagy padlóra küldik, mióta ez az idióta zárási mechanizmus van.
Tehát a záróban nem tudok úgy adatot bevinni, hogy az biztosan teljesüljön, ott ahol én akarom.
Meg amúgy is lehet, hogy napközben elszáll az index, vagy üti az átlagot és a záróban már túl vagyunk rajta rég, akkor mit csinálok?
Tehát letöltöttem a napi minimum és maximum adatokat is, hisz valahol a 2 között mindig volt aznap az index.
Viszont itt meg azt láttam, hogy volt olyan is tavaly, ahol napon belül a minimum és a maximum között akár 1500 pont is volt, de 1000 pont nem ritkán, miközben az egész hati index 20 és 25500 között mozgott egész évben (kiv. 2 napot). Tehát az 1500 pontos napon belüli ugrások k.vára nem mindegy, hogy mikor nyitok zárok...
Néztem a grafikonokat és se az nem működik, hogy akkor nyitom zárom a pozikat amikor az index maximuma üti át a zárót se az amikor a minimuma. Se az amikor lefelé nézem a maximumot, se az amikor felfele a minimumot, se az amikor fordítva..
Arról nem is beszélve, hogy ha az index az átlag közelében mozog, akkor akár napon belül is többször kellene poziciót cserélnem... Ha meg megvárom a napi zárót, akkor másnapra meg már lehet, hogy 500 pontra van az index az átlagtól rossz irányban!
További problémát okoz, hogy 2009 végén még a BUX1012 forgalma még nagyon kicsi és hektikus ez torzithatja a 120 napos átlagot, ráadásul ha átkötöm 1112-re év végén, akkor a 1112-nek az indulóértéke más lesz, mint a 1012 zárója, amit viszont lezártak dec.17-én!
De a legnagyobb probléma akkor is az, hogy mikor kellene konkrétan ki meg belépni egy adott irányba! Mert ha abban a pillanatban, amikor mondjuk a napi max eléri a 120-as átlagot, akkor az elképzelhető, hogy csak egy felszúrás volt, és messze nem kellene longba átülni, a záró is a 120-as átlag alatti lesz, meg a napi átlag is a 120-as alatt marad...
Ha viszont megvárom , míg a napi minimum is az átlag felett van, akkor nem is tudok már beszállni az átlagnál, hiszen azt már elhagyta az index.
A leglogikusabb az lenne, ha a napi átlaggal számolnék, azaz ha az elhagyja a 120 napos átlagot, akkor szállnék be, de az átlaggal az a baj, hogy azt nap végére tudom meg, a következő nap meg már nem biztos, hogy be tudok ott szállni ahol kellene! Illetve ha be tudok szállni, akkor már visszafelé jön az index és ott már nem is longba kéne beszálljak, hanem épp ellenkezőleg...
És amikor évi 13%-os egyáltalán nem egetrengető éves hozam jön ki a kalkuláció során a gyakorlatban, akkor akár 1-2%-nyi rossz beszálló teljesen elviheti a potenciális hasznot, hiszen az átlagok lassú és kiegyenlített mozgása miatt jellemzően egy-egy tranzakcióval csak 1-8% hozamot lehet realizálni.
Szóval ami elméletben és felületesen működik, az a gyakorlatban részleteiben nem nagyon tud működni.
Legalábbis nem úgy, ahogy azt a bnet-es ügynök el akarja nekem mesélni...
Vélemények, ötletek??
Bocs ha hosszú voltam...
