Re: drawdown

Pluszban nekem az is rejtély, hogy miért hiszik sokan, hogy S&P shortjai vannak. Nem lehetséges, hogy diverzifikált, (általa vélt) rossz fundamentummal/kilátásokkal rendelkező részvény short pozikat vett fel (Attila egyszer saját forumán erre utalt már)?

A kérdés viszont jó. Elvileg a jelentés alapján, a tőkeáttétel ismeretében meg lehet állapítani, hogy max. mekkora részét lehet elbukni az alapnak a spekulatív pozikkal. Magyar államcsőddel nem számolok, így a 80%-os dkj kitettség hozamai (lejáratig megtartva őket) elvileg 5 éven keresztül elég sok veszteséget képesek "elnyelni".

https://www.kozzetetelek.hu/kozzetetelek/view?id=13225415

Nagyon rosszul jött az alapnak a forint erősödése is mind a devizás kötvényeknél mind pedig a spekulatív poziknál, ez nagyban tetézte a veszteséget, és gondolom fedezetként nem nyitott USD/HUF EUR/HUF short pozíciót.