Re: drawdown
Spade Előzmény: #344389"ármilyen portfólió diverzifikációnál én sohasem tenném a tőkém 10 %-nál többet egy intsrumentumra se. Ebben az esetben nem tettem volna (ha egyébként lenne) max a tőke 10 %-át a nyilasi alapba."
Igazából egy pozi kockázata, se haladhatja meg a 2%-t, matematikailag bizonyíthatóan ekkor a optimális a kockázat/nyereség persze ez függ a setup nyerési valószínűségtől is, és a portfolio heatnek se szabad 10% fölé mennie...
Magyarul, a Nyilasi alapba nem szabadott volna 2%-nál többet rakni, mondjuk ha belevesszük a tranzakciós költségeket is az optimalizációba akkor max 5%-t.