Re: nincs cím

Azokra a mocsok bankokra....

Számolj egy kicsit.

Mondjuk a teljes banki portfólió 100 egység.

A portfólió 5 %-a bedől vagy problémás (amostani szint jóval efölött van)

A banki veszteség mondjuk 2,5 egység, mert a fele megtérül.

A bank átlagosan 2 %-os marge-val dolgozik (persze efölött jóval)

Ahhoz, hogy a teljes tőke rendelkezésre álljon, a 2,5 veszteséget le kell dolgoznia a 2 %-os marge-val. Vagyis 2,5/0,02/=125.

Vagyis 125 egység új problémamentes és visszafizetésre kerülő hitelt kell kihelyeznie.

Ami azt jelenti, hogy a kezdeti 100 egység helyett a portfóliót 225 egységre kell növelni.

Ami nem igaz a modellben:

- nem a banki portfólió 5 %-a problémás hanem több

- a jelenlegi helyzetben nem 50 %-os a megtérülés, hanem kevesebb

- az időtáv nem 1 év mint a modellben, hanem hosszabb. Ergó a portfóliót kisebb mértékben kell növelni.

Ha elindul az árverezés akkor a bedőlt hitelek mögött álló ingatlanokat nem lehet eladni, csak nagyon nyomott áron.

Folyomány:

a jól fizető ügyfelek ingatlanának az értéke is csökken, tehát pót fedezetet kell biztosítani, vagy növelni kell a ct képzés mértékét.

Vagy a Bazel-i irányelveket kell megváltoztatni (ami most van szigorítás alatt)